Игорь Джадан, "Русский журнал", 21 октября

Долгое время экономическая наука оставалась одной из немногих эмпирических дисциплин, в которой, подобно астрономии и метеорологии, эксперименты не проводились, а исследователи для верификации теорий ограничивались использованием пассивных наблюдений. Методологическая ограниченность эмпирических данных, собранных путем "прямого наблюдения", хорошо известна: скажем, в медицине часто бывает так, что некоторый метод лечения, исходя из опыта его практического применения, кажется эффективным. Когда же его начинают проверять в контролируемых условиях клинического эксперимента, становится ясно, что он на самом деле неэффективен либо даже вреден. Причина большей методологической надежности экспериментальных методов по сравнению с методами прямого наблюдения можно коротко сформулировать следующим образом: в контролируемых условиях эксперимента можно гораздо надежнее, чем при пассивном наблюдении за ходом событий, отделить действие исследуемых факторов от иных.

Подобно другим эмпирическим наукам, постоянно повышающим свой методологический стандарт, в последние два десятилетия и в экономике стали делаться попытки экспериментальной проверки основных постулатов, на которых явно или неявно зиждется экономическая теория. Недавно работы по этой тематике были удостоены Нобелевской премии по экономике.

Одной из основных гипотез экономической теории является предположение о существовании "homo economicus" - "человека экономического", - поведение которого управляется эгоистическими устремлениями (self-interest) и который при этом способен принимать рациональные решения. Однако когда началась экспериментальная проверка, очень скоро стало ясно, что принятая модель экономического поведения серьезным образом расходится с реальностью. Экономические лабораторные исследования проходили двумя основными путями: когнитивные психологи проверяли обоснованность используемых в экономической теории моделей принятия человеком экономических решений, а экономисты-экспериментаторы разрабатывали уменьшенные лабораторные модели рынков, бирж, аукционов и других экономических явлений. За развитие этих двух новых направлений двое ученых, психолог Даниэль Кагнман (Daniel Kahneman) и экономист-экспериментатор Вернон Смит (Vernon Smith) и получили в этом году Нобелевскую премию.

Психология принятия экономических решений возникла в конце 70-х годов усилиями израильских психологов, Даниэля Кагнмана и Амоса Тверского (ныне покойного), в качестве направления, занимающегося способами проверки аксиоматических основ экономической науки, так называемой "теории ожидаемой пользы" (expected-utility theory), в соответствии с которой экономические решения, принимаемые индивидуумом в условиях неопределенности, основываются на применении стандартов теории вероятности и математической статистики. В то же время превалирующим мнением психологов уже давно было то, что человеческие решения в принципе основываются не только на рациональных соображениях, но и на подсознательных актах, таких как эмоции, моральные и эпистемологические установки, разрозненные факты личного опыта и т.д. Даниэль Кагнман с коллегами поставили под сомнение принятый в экономической науке тезис о рациональном принятии экономических решений - по крайней мере, в определенных ситуациях. Вскоре выяснилось, что реальные экономические агенты при оценке неопределенной ситуации отклоняются от использования стандартной теории вероятности и их решения часто идут вразрез с устоявшимся положением о "максимизации ожидаемой пользы".

Эксперименты показали, что в ситуации неопределенности люди не способны проанализировать весь комплекс факторов и по этой причине вынуждены пользоваться различными "эвристическими переходами" (heuristic shortcuts) от одних суждений к другим либо просто действовать наугад. Одной из самых характерных ошибок принятия решений, выявленных Кагнманом и Тверским, было игнорирование индивидами закона больших чисел, приводящее к скоропалительным выводам на основе недостаточного для этих выводов материала. Так, успех какого-нибудь брокера, в течение двух лет показывающего более высокие результаты, чем, в среднем, его коллеги, как правило, приводит капиталовкладчиков к заключению о более высокой компетентности брокера, в то время когда холодная статистика говорит о том, что причиной результативной работы брокера может быть и чистая случайность. По мнению членов нобелевского комитета, подобная "близорукость" экономических агентов может объяснить некоторые явления в экономике, которые до сего времени оставались неясными, например, причину нередко возникающей повышенной неустойчивости биржевого рынка.

Следующей особенностью эвристического сознания, как удалось выяснить Кагнману и Тверскому, является неучет репрезентативности. Так, испытуемому предъявляется словесный портрет; требуется решить, кого испытуемый, фигурально выражаясь, "встретил на улице": продавца или члена парламента. Если даже при этом приводится сравнительный процент продавцов и процент членов парламента среди всего населения, испытуемый, как правило, не понимает, что огромная разница в проценте продавцов и членов парламента среди населения должна решающим образом сказаться на вероятности встречи с ними, превысив значение оценки словесного портрета.

Другим повторяющимся проявлением иррациональности оказалась склонность людей к оценке "практического выхода" не столько на основе величины абсолютных результатов, сколько на основе сравнения с определенным уровнем ожидания, принимаемого за status quo, а также то, что в большинстве случаев люди в большей степени стремятся избежать потерь по отношению к status quo , нежели желают добиться за такое же время результата, превосходящего свои базисные амбиции. Доктор Либерман, психолог из Тель-Авивского университета, так объясняет этот результат: "Кагнман и Тверской доказали, что "прибыль" и "убыток" - понятия не только экономические, но и психологические. Из исследования созданной ими модели следует, что радость по поводу заработанных 10 долларов меньше, чем неудовлетворенность по поводу потерянных 10 долларов. Другими словами, невозможно компенсировать потерю некоторой суммы денег получением такой же суммы. Человечество склонно стремиться к status quo, что выражается, между прочим, и в том, что человеку свойственно расстраиваться от потерь в большей степени, чем испытывать удовлетворение от, казалось бы, равноценных приобретений".

Люди, как правило, не любят риска: в одном эксперименте было показано, что люди чаще предпочитают получить 400 долл. наверняка, чем 1000 долл. с риском 50 на 50%. Кагнман показал, что это обусловлено боязнью остаться вообще без денег, что, в общем, тоже можно считать в определенной степени рациональным аргументом, однако он отличается от концепции рациональности, принятой, в классической экономической теории.

Кроме того, людям невыносимо осознание неизбежности потерь само по себе, поэтому многие предпочитают не платить за автостоянку небольшую сумму, не желая ее потерять наверняка и предпочитая риск потери суммы гораздо большей.

Разные формулировки при описании одного и того же явления - один раз как "прибыль", а другой - как "потеря" по-разному воспринимается людьми. Например, предложение ввести налоговые льготы для женщин, имеющих детей, непременно вызывает у людей одобрительную реакцию, а предложение обложить дополнительным налогом бездетных женщин (иная формулировка по сути того же самого предложения) вызовет скорее возмущение.

Кроме того, при необходимости оценить совокупный риск последовательности действий, индивидуумы принимают решения на основе изолированной оценки каждого действия и при этом не склонны к оценке совокупного результата. Угроза явной потери денег в результате одной операции заслоняет людям угрозу гораздо большей потери в результате серии операций. Так, некоторые схемы сложных экономических махинаций и простого "кидняка" строятся на феномене "безвозвратной потери" (sunk costs), то есть на понимании преступником того факта, что человеку очень трудно смириться с безвозвратностью потери, и он предпочитает идти на риск еще и еще больших вложений, только чтобы поддержать у себя иллюзию того, что потеря не является безвозвратной. Экономические психологи считают, что это явление хорошо объясняет поведение части держателей акций, которые не продают свои падающие акции, поскольку такая продажа означала бы признание факта потери.

Все это противоречит предсказаниям традиционной теории "максимизации ожидаемой пользы", однако имеет глубокие параллели с советами Макиавелли, советовавшего правителям отбирать деньги своих подданных одним большим "махом", не распыляясь по мелочам и не растягивая "удовольствие", поскольку возмущение подданных в последнем случае будет неизмеримо сильнее.

На основе полученных экспериментальных данных Кагнман и Тверский развили свою собственную теорию, альтернативную классической теории "максимизации ожидаемой пользы", которую назвали "теорией перспективы" (prospect theory). Новая теория призвана учесть выявленные повторяющиеся факты иррационального поведения, сформулировав их в виде закономерности, которую можно использовать для различных экономических предсказаний. По мнению экономистов, данная теория способна более точно предсказывать такие аномальные для классической экономики явления, как готовность населения подписываться на дорогостоящие программы страховки автомобиля, лишь бы там не предусматривалась система дополнительного денежного участия клиента, готовность ехать много миль в дешевый дисконтный магазин, чтобы сэкономить там на приобретении более дешевого стирального порошка, и многое другое.

Впрочем, другие авторы приходят к выводу, что некоторые отклонения от классически рационального, а точнее, эгоистически-гедонистического поведения имеют по крайней мере какой-то эволюционный (а значит и рациональный) смысл. Роберт Триверс (Robert Trivers) в 1971 году выдвинул теорию "homo reciprocans" - модель человеческого, в том числе и экономического, поведения, отличающаяся от поведения "homo еconomicus" повышенным уровнем кооперативности, с одной стороны, и склонностью наказывать партнеров за некооперативное поведение, даже в ущерб частным интересам, - с другой. В ходе компьютерной симуляции были выявлены характерные особенности такой модели поведения. Были также проведены эксперименты по добровольной уплате налогов и добровольному ограничению потребления общественных ресурсов, которые показали, что паттерны поведения людей в реальных обстоятельствах ближе к модели "homo reciprocans", нежели к "homo еconomicus". Люди, как оказалось, в большинстве своем имеют склонность наказывать по собственной инициативе тунеядцев и "социопатов" даже в том случае, если для этого они вынуждены идти на личные жертвы, только лишь из "чувства справедливости" (G.Marwell, R.Dawes, J.Orbell, R.Isaac and J.Walker).

В ходе экспериментов выявлено присутствие в достаточно большой популяции человеческих индивидов некоторой фракции меньшинства, поведение которой приближается к модели "homo еconomicus" либо колеблется от эгоистически-гедонистического к реципрокному поведению - в зависимости от реакции большинства. Теоретическое развитие и экспериментальная верификация подобных моделей позволяет лучше понять некоторые явления политической экономии и социологии, например, когда в Соединенных Штатах маятник общественной поддержки периодически качается в сторону замораживания социальных программ или когда возросший уровень "социального паразитизма" приводит к толерантной реакции российского населения на разрушение системы советского социального и республиканского "велфера" в начале 90-х (если предположить, что экспериментальные данные, полученные на американском материале, хотя бы ограниченно применимы в России). В обоих случаях желание наказать "социальных тремпистов", для восстановления определенным образом понимаемой социальной справедливости, хотя бы даже и в ущерб самому себе, оказывается выше частного интереса. Надо специально отметить, что возможности наказать "халявщиков" не в ущерб своим частным интересам в реальной ситуации у большинства просто не существует, поскольку каждому социальному действию и каждой реформе есть своя цена. Тогда оздоровление всего общества как цель подобной встряски и может считаться рациональным объяснением иррациональному инстинкту масс, ведущему, казалось бы, к социальной катастрофе.

Следующий эксперимент настолько показателен, что его стоит описать подробнее. Называется он "игрой в ультиматум" (ultimatum game). Одному из испытуемых дают некоторую сумму денег, скажем $10, но с одним условием: он должен поделиться частью этих денег с другим испытуемым, причем другой испытуемый может либо согласиться с предложением, либо отвергнуть. В последнем случае оба испытуемых не получат никакой суммы вообще (Forsythe, Horowitz, Savin and Sefton, 1994). Если бы испытуемые вели себя в соответствии с моделью "homo еconomicus", то один из них (тот, который распоряжается суммой) должен был предложить минимально-возможную сумму - 1 цент - а второй должен был согласиться, поскольку даже 1 цент лучше, чем ничего. Однако на самом деле оказалось, что индивидуумы чаще всего отвергают предложенную сумму, если она меньше одной трети суммы исходной (в нашем случае 10-ти долларов). Это говорит о том, что в развитом обществе присутствуют некоторые понятия, по которым принято делиться - понятия социальной справедливости, - которые в данном эксперименте и проявляются в виде отклонения от поведения "идеального эгоиста". Действием этого фактора можно объяснить многие явления не только экономики, но и живой политики.

Показательны также компаративные результаты экспериментов с "игрой в ультиматум": в развитых странах (США, Япония, Югославия, Израиль) пороговый уровень принятия дележки оказался одинаковым, что отражает, как видно, близкие представления о социальной справедливости. Однако когда подобные эксперименты были проведены среди членов примитивных сообществ Амазонии (Machiguenga Indian study), выяснилось, что пороговая сумма, которую один из испытуемых готов принять от своего товарища в качестве части дележки существенно ниже: 20 и даже 15%. Таким образом, экспериментально было показано, что чем примитивнее сообщество, тем в большей степени поведение его членов приближается к поведению "homo еconomicus", а не наоборот. Последнее исследование стоит, скорее, ближе к политологии, чем к экономике.

Как уже утверждалось выше, тенденция все большего привлечения контролируемых экспериментов для обоснования теоретического материала заметна во многих науках, до середины ХХ века опиравшихся преимущественно на пассивное накопление опыта: медицина, психология, социология, теперь еще и экономика. Последние эксперименты дают некоторую надежду на то, что и из политологии когда-нибудь может получиться экспериментально-обоснованная наука.

В другом исследовании, хотя и не являющимся экспериментальным, но стоящем в этом же тематическом ряду, было показано, что удовлетворенность работников своим существованием - "качество жизни" - очень слабо зависит от уровня дохода. Результат - весьма неожиданный для всевозможных любителей выстраивать различные шкалы качества жизни, носящие, как правило, чисто идеологический либо спекулятивный характер.

Американец Вернон Смит подошел к экспериментальной проверке экономических постулатов несколько иначе - со стороны прямого, не опосредованного психологическим моделированием, лабораторного эксперимента путем создания уменьшенной копии рынка и исследования его свойств в контролируемых условиях. Поэтому его методы сравнивают с обдувкой уменьшенных копий (моделей) самолетов в аэродинамической трубе, а его самого можно было бы назвать первым в мире дизайнером экономических экспериментов. Его наиболее ранние эксперименты (1961) были направлены на проверку одного из самых фундаментальных положений экономической теории: в условиях идеальной конкуренции рыночная цена отражает такое равновесие между спросом и предложением, при котором оценки стоимости (value) продукта с точки зрения конечного потребителя и конечного продавца совпадают. В своих экспериментах Смит разделял подопытных индивидуумов случайным образом на две группы, "продавцов" и "покупателей" и предлагал им вступать в условный вариант товарно-денежных отношений. "Равновесная цена", определенная экспериментально, оказалась хорошо согласованной с предсказаниями классической теории, даже несмотря на то, что участники эксперимента не имели никакого понятия о "равновесной цене" и о том, как она устанавливается. Повторные эксперименты только укрепили уверенность в правильности предсказаний классической теории ценообразования, что явилось, в данном случае, примером счастливого соответствия экономической теории и эксперимента.

Другим замечательным примером значимости разработанных Смитом экспериментов может служить моделирование различных способов аукционных продаж и оценка их сравнительной эффективности для достижения наиболее высокой продажной цены. Было подтверждено экспериментально, что аукционы по английской системе и по закрытой системе second-price обеспечивают наивысшую и при этом примерно одинаковую цену на продаваемый продукт, как, собственно, и предсказывала классическая теория. С другой стороны, эксперименты опровергли предсказываемое классической теорией равенство результатов продажи на аукционе по системе first-price и по голландской системе (когда торг идет от высокого начального предложения вниз). Последняя оказалась наименее эффективной с точки зрения задачи достижения наивысшей продажной цены.

Возможно, наиболее интересной для России тематикой, которой занимался Смит, была обкатка в сконструированной им экономической "аэродинамической трубе" программ приватизации и дерегуляции национальных монополий, таких как энергетическая система, а также монопольных прав, таких как предоставляемое право на теле- и радиовещание. Особенностью данных экономических областей является, по мнению экономистов, организационная громоздкость и слабая разработанность теории. Основанные же на экспериментах рекомендации Смита позволили уменьшить риск подобных крупномасштабных экономических преобразований, таких, например, как реорганизация энергетического сектора в Австралии и Новой Зеландии.

Фактически, своими работами Смит заложил основу нового, более надежного стандарта верификации экономических теорий. Вопрос состоит в том, почему экспериментальные методы стали использоваться в экономике только в самое последнее время, значительно позже, чем эксперимент в физике, биологии, медицине или даже в психологии? Мы видим здесь два возможных объяснения: неверие в возможность постановки контролируемых лабораторных исследований экономических явлений и слепая вера в реальность пресловутого "homo еconomicus". Доктор Ехиэль Келер, преподаватель кафедры экономической психологии Тель-Авивского университета, в интервью газете "Гаарец" формулирует эту проблему следующим образом: "В экономическую науку всегда стремились люди, которые обладали способностями к математике, но далеко не всегда - к пониманию того, что происходит на улице. Поэтому (ориентируясь на свои собственные качества) экономистам всегда было легче построить модели, в которых и любой другой индивидуум функционирует рационально. Теперь складывается парадоксальная ситуация: на кафедре экономической психологии студент узнает о том, что поведение человека отклоняется от модели " homo еconomicus", а на всех остальных кафедрах он продолжает изучать экономику в классическом виде".

Действительно, развитой экономической теории на основе последних экспериментальных результатов пока не создано.