Алевтина ДОНСКИХ, "Казахстанская правда", 2 июня
При всех самых благожелательных и высоких оценках развития банковского сектора Казахстана иностранные аналитики неустанно говорят и о нарастании рисков в системе, обусловленных как ростом внешних заимствований, особенно краткосрочных, так и ростом ссудного портфеля и кредитованием нерезидентов, то есть размещением активов за рубежом. Естественными в этой ситуации выглядят намерения регулирующих органов ввести те или иные ограничения, которые, что тоже естественно, не вызывают оптимизма у банков. Дебаты разгораются достаточно жаркие, поэтому обсуждения намерений АФН, Нацбанка проходят с участием Ассоциации финансистов Казахстана. Нельзя сказать, что здесь достижим абсолютный компромисс, и понятно, что точку в дискуссии все-таки поставит регулятор. "Может быть, это парадоксально прозвучит, но цели и задачи банков второго уровня и регулирующего органа могут не совпадать. Все-таки, не забывайте, главная задача АФН - защита прав потребителей финансового рынка". Это напоминание и стало основным лейтмотивом интервью, которое "Казахстанской правде" дал председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Арман ДУНАЕВ.
- Арман Галиаскарович, поскольку для вас это интервью - "премьера" в нашей газете в новом качестве, то вопрос закономерный: что-то изменилось в задачах, принципах, подходах АФН и в связи с изменением ситуации на рынке, и с вашим приходом?
- Мы начали разговор с рисков банковской системы. Они предопределяются многими факторами, в том числе тенденциями мировых товарных рынков. Аналитики сходятся во мнении, что высокие цены на минеральные ресурсы - основные статьи казахстанского экспорта - сохранятся в краткосрочной, а может быть, и в среднесрочной перспективах. Это может повлечь за собой приток валютных поступлений в финансовый сектор республики. В связи с этим НБ РК и Правительству необходимо будет рассмотреть возможность применения наиболее эффективных мер стерилизации валютных поступлений. Я думаю, в этой ситуации для финансового рынка Казахстана наступают времена, когда можно объективно оценить, насколько банковская система подвержена внешним или внутренним шокам, насколько устойчива и адекватна. Иными словами, речь идет о глобальном мониторинге сектора. Но главная стратегия АФН кардинально не меняется. Она определена основной задачей финансового сектора, который призван обеспечивать достижение глобальной цели - вхождение Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. С этим связаны вопросы и стратегического характера - вступление в ВТО и все интеграционные инициативы. Другой осью координат становится задача совершенствования параметров финансового рынка с учетом мировой практики. Сейчас же речь идет только об изменении тактических подходов к пруденциальному регулированию. Все предпринимаемые нами меры, точнее комплекс мер, носят косвенный характер, напрямую не ограничивая деятельность банков.
- Тем не менее несогласие с АФН звучит. Какие из мер подвергаются критике и чем вы аргументируете принимаемые агентством непопулярные меры?
- Конечно же, это вопрос регулирования роста внешних заимствований отечественных банков. В текущем году нами предполагается ввести их оптимальные параметры с учетом складывающейся ситуации, экономической целесообразности и международной практики. Отмечу, что именно этот вопрос обсуждался наиболее бурно. Вплоть до 27 мая, когда правлением НБ РК были приняты поправки в правила о минимальных резервных требованиях, в соответствии с которыми пересмотрены расчет и размер минимальных резервных требований.
В тот же день правление АФН приняло постановление о внесении изменений и дополнений в инструкцию о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня. Документ предусматривает установление лимитов валютной ликвидности. В частности, лимит текущей валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,9 и рассчитывается как отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов в иностранной валюте к среднемесячному размеру обязательств до востребования в этой же иностранной валюте. Лимит краткосрочной валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,8. Здесь по активам и пассивам определен срок до погашения - до трех месяцев включительно. А также лимит среднесрочной валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,6. Расчет ведется по обязательствам с оставшимся сроком до погашения до одного года включительно. То есть банки имеют возможность покрыть свои обязательства: активы должны соответствовать пассивам в каждой категории срочности.
Постановление предусматривает и уменьшение лимитов открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства "Standard&Poor’s" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте евро с 15 процентов величины собственного капитала банка до 12,5 процента и валютной нетто-позиции с 30 процентов величины собственного капитала банка до 25 процентов.
Думаю, эти меры будут стимулировать снижение внешних обязательств банковского сектора и тем самым уменьшение его внешнего валового долга.
Суть же вносимых изменений проста: хотите привлекать краткосрочные займы за рубежом - приведите ваш капитал в соответствие с объемами заимствования. Причем, подчеркну, речь идет только о внешних займах. Пока же только объем краткосрочных обязательств перед нерезидентами к первому апреля превысил 800 миллиардов тенге. И в случае какого-то системного кризиса ситуация станет критичной для ряда наших банков, объем собственных капиталов которых не позволит ответить по обязательствам. Ну а дефолт по обязательствам может привести к негативным последствиям в целом. Например, к пересмотру лимитов для Казахстана и региона, кредиторы могут потребовать досрочного погашения.
Кроме того, нормативным правовым актом предусматривается взвешивание ипотечных жилищных займов по степени риска в зависимости от отношения суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога. Это соответствует международной практике и объективно оценивает риски, связанные с кредитованием недвижимости.
- Но привести капиталы в соответствие с требованиями АФН в одночасье сложно: речь не о ста тенге...
- Поэтому мы даем банкам возможность - переходный период, в течение которого можно диверсифицировать портфель, увеличить долю займов с более долгим сроком погашения, нарастить свой капитал. Я еще раз подчеркну, что наши меры ни в коей мере не ограничивают деятельность банков. Требование увеличить собственный капитал - самая правильная мера регуляторного характера. И второе примечание: эти меры будут применены ко всему банковскому сектору. А не выборочно, как, может быть, хотелось некоторым. Мы провели предварительный стресс-тест и пришли к выводу, что по первому лимиту все банки будут соответствовать нормативу. А вот по краткосрочной и среднесрочной позициям некоторые банки будут испытывать трудности. Но у них еще есть возможность диверсифицировать свои риски. Мы понимаем и принимаем звучащую в адрес АФН критику, но мы не можем рассматривать меры пруденциального регулирования применительно к отдельным банкам. Думаю, после того, как документ пройдет регистрацию в Министерстве юстиции, нормы вступят в силу, и дискуссии на эту тему будут завершены.
Знаете, я бы сравнил сегодняшнюю ситуацию на финансовом рынке с ситуацией на городских дорогах в час пик. Когда светофор (а для нас - стандартное базовое законодательство, писанное под штатную ситуацию) не справляется с автопотоком, то на перекресток выходит регулировщик и перенаправляет потоки, исходя из целесообразности, ситуации, безопасности. Так поступаем и мы - регулировщики для финансового потока, изменяя нормативы и предваряя аварийные ситуации.
- Но есть опасение, не даст ли регулировщик "обратный ход" этому потоку? Можно так и развитие экономики остановить...
- Надо смотреть, куда направляются деньги. Например, если принять всю сумму средств, привлеченных банками второго уровня в 2005 году за сто процентов, то в Казахстане из этого объема осталось не более трети. Все остальное ушло на финансирование проектов за рубежом. Понятно, что банки хотят зарабатывать, кредитуя экономики соседних стран, но это должно соизмеряться с рисками как коммерческими, так и страновыми. А у нас, если к 1 января 2005 года объем зарубежных вложений наших банков составил 496 миллиардов тенге, то к началу текущего он превысил 1,1 триллиона тенге. Это наша новая реальность, с которой необходимо считаться. В минувшем году АФН предприняло меры, позволяющие снизить степень рисков: была повышена норма взвешивания рисков при кредитовании нерезидентов с рейтингом ниже "ВВ" со 100 до 150 процентов. И если по итогам минувшего года объем размещений за рубежом вырос на 140 процентов, то с начала текущего года этот показатель с "минусом" - 3,1 процента. АФН не собирается ограничивать зарубежную деятельность банков, но если риски высоки, то в соответствии с действующими нормативами мы будем требовать формирования дополнительных резервов. Отмечу, что эта мера соответствует международной практике и новому Базельскому соглашению по капиталу.
- По-прежнему остаются актуальными для АФН проблемы прозрачности банковской системы, концентрация. Как решались эти вопросы, что делается, что предстоит сделать?
- Во исполнение поручений Главы государства разработан и вступил в силу закон, регулирующий вопросы лицензирования и консолидированного надзора.
Документ дает трактовку понятий "контроль", "банковский конгломерат". Первое понятие служит повышению прозрачности структуры собственников банков и контролирующих их структур, а также позволяет определить масштаб банковского конгломерата, что дает возможность АФН более эффективно осуществлять надзорные функции на консолидированной основе. Второе понятие позволяет оценить риски, связанные с деятельностью других участников конгломерата, которые могут повлиять на деятельность банка.
Мы используем и иные - доверительные и добровольные, я бы сказал, формы отношений. Нами был разработан и 17 банкам предложен меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам повышения прозрачности деятельности банка. Каждый из банков внес в документ какие-то свои коррективы, но в итоге мы его подписали с девятью банками. Документ предусматривает раскрытие информации (некоторой - публично). В частности, по собственникам, аффилиированным лицам, содержит требования к деловой и профессиональной квалификации руководящих работников крупного участника и банковского холдинга. Могу сказать, что уже несколько банков условия меморандума выполняют, и мы получили от них соответствующие материалы.
- В последнее время много говорят о возможном нарастании конкуренции на внутреннем рынке, что связывают с приходом в Казахстан иностранных банков. Однако, похоже, приход задерживается?
- Могу сказать, что пока документы российских и других иностранных банков для получения разрешения на открытие дочерних банков в Казахстане не поступали. Не считая разрешения, выданного в соответствии с ноябрьским постановлением правления АФН Сберегательному банку России на приобретение дочерней организации АО "TEXAKABANK". Однако до сих пор приобретение не осуществлено. Но отмечая интерес и учитывая предстоящее вступление Казахстана в ВТО, в законодательстве республики в минувшем году были отменены ранее действовавшие ограничения на деятельность банков с иностранным участием. В том числе - по капиталу, членству в правлении.
Отмечу также, что требования к пакету документов, финансовому состоянию, прозрачности потенциальных инвесторов как для акционеров - резидентов РК, так и акционеров - нерезидентов РК, желающих приобрести статус банковского холдинга или крупного участника банка, а также банков, создающих дочерние банки в Казахстане, одинаковы. Различия сводятся к необходимости наличия у юридических лиц - нерезидентов РК долгосрочного рейтинга не ниже присвоенного суверенного рейтинга нашей республике. Отдельно хотелось бы отметить, что в настоящее время проявляется заинтересованность к отечественному страховому сектору со стороны российских инвесторов.
Мы полагаем, что приход финансовых организаций-нерезидентов в Казахстан - дело времени, поскольку их привлекают как политическая и экономическая устойчивость страны, так и рост доходов населения. Это хорошая основа для деятельности любого финансового учреждения. Мы же, в свою очередь, ожидаем усиления конкуренции на рынке, в том числе в вопросах управления. И это, думаю, будет способствовать укреплению устойчивости нашей финансовой системы в целом. |