АРРФР, 15 ноября

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) сообщает о завершении очередной оценки качества активов банковского сектора (регулярный AQR).
Регулярный AQR – это один из ключевых инструментов риск-ориентированного надзора, направленный на оценку уровня кредитного риска и достаточности резервов банков в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками.
В рамках регулярного AQR осуществляется тщательный анализ кредитных портфелей банков, финансовых показателей заемщиков и исторической статистики параметров кредитного риска. Займы классифицируются по портфелям с аналогичными характеристиками риска. Заемщики со значительной задолженностью подвергаются индивидуальному анализу с использованием рейтинговых моделей, оставшиеся займы анализируются коллективно при помощи статистической проверочной модели.
В ходе регулярного AQR Агентство оценивает дополнительный уровень резервов по каждому банку-участнику и корректирует их уровень достаточности капитала. Эти результаты используются в непрерывном надзорном процессе и являются отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, где анализируется устойчивость банков в условиях гипотетических негативных макроэкономических сценариев.
В текущем году Агентство провело AQR по 11 банкам, на которые приходилось 85% активов и 86% ссудного портфеля банковского сектора по состоянию на начало 2024 года. В 2024 году оцененный размер задолженности составил 27,4 трлн тенге, что на 31,3% больше по сравнению с AQR 2023 года. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (9 трлн тенге), а также на портфели займов для крупного (4,4 трлн тенге), малого бизнеса (3,4 трлн тенге) и инвестиционные проекты (3,1 трлн тенге).
Общее число крупных заемщиков, которые были проанализированы на индивидуальной основе, составило 1 583 заемщика, а также 856 созаемщиков и гарантов, которые оценивались при помощи рейтинговой модели ARES и скоринговой модели. В рамках оценки залогового обеспечения индивидуальных заемщиков проанализировано около 39,5 тыс. единиц залогов стоимостью 45,4 трлн тенге. 29,9 млн займов с общей задолженностью 17,8 трлн тенге были оценены на коллективной основе при помощи автоматизированной статистической модели.
В результате доля кредитов 2-стадии обесценения была оценена в размере 3,3% с незначительным снижением по сравнению с результатами AQR 2023 (3,8%). Оценка доли кредитов 3-стадии снизилась на 3,7 п.п. по сравнению с предыдущим AQR (13,5%) и была оценена в размере 9,8%, что свидетельствует об улучшении качества ссудных портфелей банков второго уровня.
В рамках AQR определен требуемый размер провизий на покрытие потенциальных кредитных убытков и уровень достаточности капитала каждого банка. Требуемый уровень покрытия провизиями был оценен в размере 8,2%. Совокупный уровень достаточности капитала по 11 банкам был снижен с 17,4% до 16,2%, что существенно выше минимального пруденциального значения.
В результате анализа результатов и всего процесса проведения регулярного AQR 2024 года банкам-участникам будут направлены письма с рекомендациями по улучшению процессов и устранению выявленных несоответствий.
Детальные результаты AQR 2024 года будут представлены в отчете в разрезе портфелей, методов оценки, отраслей экономики и риск-метрик, а также в сравнении с результатами прошлогоднего AQR в декабре текущего года.